Sinds een paar dagen ben ik op het spoor gekomen van Nassim Nicolas Taleb (NNT). Vorig jaar verscheen zijn boek ‘Black Swan Theory: the impact of the Highly Improbable’. Een boek wat volledig aan mij voorbij is gegaan. Maar door de recente wereldwijde kredietcrises komt zijn naam steeds vaker naar voren. Management guru Tom Peters haalt hem te pas en te onpas aan, het eerste hoofdstuk van zijn boek is gepubliceerd op de site van de New York Times en dan is er natuurlijk de website van NNT. Die laatste is echt voor de liefhebber, want ik vind zijn site ronduit lelijk en gebruikersonvriendelijk. Hetzelfde geldt voor de filmpjes van zijn boekpresentatie op YouTube. Schrijven is een ander vak dan presenteren. Maar goed, wat maakt meneer Taleb zo de moeite waard om te lezen?
Om een beetje een gevoel te krijgen bij het boek is het ook wel aardig om iets te vertellen over de achtergrond van meneer Taleb. Het heeft een lange tijd gewerkt op Wall street in de derivatenhandel. Later in zijn carrière heeft zijn zich gestort op filosofie, in het bijzonder het onderwerp willekeurigheid (randomness). In zijn boek beschrijft hij het menselijk tekort om de wereld om ons heen te begrijpen. In de oude Westerse beschaving was de algemene theorie dat alle zwanen wit zijn. En het bewijs werd dagelijks geleverd. Overal waar je keek, daar zag je witte zwanen. Een zwarte zwaan is dus een metafoor van een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis. De Engelsen hebben voor het begrip hoogst onwaarschijnlijk ook een arsenaal aan uitdrukkingen voor: ‘When pigs fly, when hell freazes over, etc.’.

De Britse sciencefiction schrijver Terry Pratchett maakt ook al jaren grappen over onwaarschijnlijkheid.
Uit zijn boek Equal Rites (deel 3 in de discworld serie) komt de volgende dialoog:

“And where is this staff now?”
“She said she threw it in the river…”
Cutangle shook his head.
“The river’s flooding,” he said.
“It’s a million-to-one chance.”
Granny smiled grimly.
It was the sort of smile that wolves ran away from.
Granny gripped her brookstick purposefully.
Million-to-one chances,” she said, “crop up nine times out of ten.”

Dit is precies het punt wat Taleb maakt in zijn boek. De kans dat je een zwarte zwaan ziet is een kans van 1 op de miljoen (hoogst onwaarschijnlijk), maar negen van de tien keer gebeurd het toch. Toen de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh in 1697 in Australië arriveerde, ontdekte hij als eerste een groep zwarte zwanen. Weg theorie. Het illustreert hoe fragiel en gebrekkig onze kennis van de wereld eigenlijk is. Een zwarte zwaan haalt eeuwen van ‘kennis’ in 1 keer onderuit.

De kenmerken van een ‘Black Swan’ zijn als volgt samen te vatten:

• Het is een extreem. Er zijn geen aanwijzingen van zijn bestaan in het verleden. Het is onvoorspelbaar.
• Het heeft enorme impact.
• Hoewel onvoorspelbaar, achteraf gaan we rationaliseren en maken het verklaarbaar en voorspelbaar.

Een paar voorbeelden van ‘Black Swans’ die in het boek worden genoemd;

• De 1e wereld oorlog (WO I)
• De uitvinding van de Personal Computer
• De opkomst van het Internet
• De aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers
• Het succes van Harry Potter

De gelimiteerde intelligentie van een mens zorgt ervoor dat niet alle (mogelijke) gevolgen van een handelswijze voorzien kunnen worden, of dat niet alle potentiële alternatieven om te handelen betrokken worden in de beoordeling. Daarnaast kunnen ook factoren van buitenaf de rationaliteit van besluiten nadelig beïnvloeden. De uitkomst van het besluitvormingsproces is daarom niet de meest rationele keuze, maar een beperkt rationele keuze. Herbert Simon ontving voor (elementen uit) de deze theorie in 1978 de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, ook wel de Nobelprijs voor de Economie genoemd. We kunnen heel slecht omgaan met onvoorspelbaarheid en het onwaarschijnlijke. We hebben de behoefte om alles in regels en procedures te gieten, maar sluiten onze ogen voor de wereld om ons heen. Risico’s zijn beheersbaar, denken we. Maar, ervaringen uit het verleden bieden geen garanties in de toekomst. Dit is het probleem van de bounded rationality. De kredietcrises is weer een nieuwe zwarte zwaan aan het firmament. Het rijzen van de ster van Taleb ligt voor de hand. Iedereen kijkt nu naar hem om verklaringen en oplossingen te geven.

Wordt vervolgd.

Titel:	De Zwarte Zwaan – de impact van het hoogst onwaarschijnlijke
Auteur:	© 2008 Nassim Nicolas Taleb, New York
ISBN-13:	978-90-571-2267-5